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高阶日内短线的问题

如果你已经有一套基本可以盈利的日内系统（当然它应该和中长线的原理也是相通的），那么困扰你的主要问题是：如何避免在走势弹性不足的时间段受到过多的伤害（当然这也是高阶中长线操作所要面对的问题）。
唯一可行的途径是，小心滤除价值不高的入市信号。如果说投机操作是一种艺术，那么它的艺术性主要就是体现在这里
如果你对自己的交易体系的特性非常了解，你也可以找到非常理性的过滤方法。
如果你的过滤会把很多好的交易也滤除掉了，那说明你的交易体系还不成熟

当可以通过你的理性过滤的入市信号变得很少的时候，就表明市场已经进入无序波动的运行状态。
或者反过来说，当市场进入无序波动的时候，你的理性过滤能够把大部分的入市信号滤除掉，你就成功了

没有成本，只是会失去一些交易机会，而且可能是一些差的机会

1分钟k线在早盘前半个小时或一个小时内跳动最大，弹性较好，机会最多。日内中后期走势胶着的可能就比较大（当然后段也常有变盘出现）。日内最大的机会在早段，不能把握早盘前段的波动，不敢在开盘时段开仓，就不能说做好了日内
市场理性的时候你是赚不到钱的。你要是比市场更冲动，不但早盘容易亏，任何时候都容易亏。正因为早盘的时候市场比较情绪化，你才有理性赚钱的机会

如何滤除价值不高的入市信号？：
1、入市信号出现的位置，生成过大的止损；
2、入市信号出现的位置，离目标距离太近。
综合来说，不宜在可能导致过低盈亏比的入市信号出现时入市。
进一步分析，止损过大的时候，或许还可以减低仓量来回避过大的风险，只要盈亏比还足够好，但是市场既然已经走到止损很宽的位置，我们应该注意到，走势的动力可能已经被消耗得相当大。
而入市点离目标距离太近的话，如果仍有适当的盈亏比止损必然极窄，这是不现实的：过窄的止损执行困难或执行的附加损耗增加，同时很容易被正常走势中一个随机的回跳所触发
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套利与单纯投机

.....我的看法还是：做套利不如做单边。资金利用率增加、交易成本下降、行情波幅增大。那么，套利对我还有用吗？有。一个规律可以用来指导单边的入市：当合约的价差走出趋势，或者合约价差的趋势改变的时候，往往预示着单边行情开始启动或原有趋势的转变。这一点，倒是经常可以互为印证

根据我的研究，价差趋势和单边趋势的特性，从波动的角度来看，完全一样。如果说有差异的话，就是有效波幅较小，次级波动（比主趋势低的波动周期级别）较随机
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轻仓还是重仓？

个人认为无所谓轻仓还是重仓，只有合理的持仓。
什么是合理的持仓？那就是意外止损可能导致的损失必须在你的承受力之内。
怎样的损失是在你的承受力之内？第一，就某一次止损而言，不会导致资金大幅回撤；第二，就长期而言，至少不会因为帐户权
益回撤百分比普遍过大而使得原来正盈利期望的系统操作出亏损的结果。
止损何时确定？开仓之前。止损是否一成不变？不是。那么止损可以往后移动吗？不能，合理的止损只可以随走势发展往前移动

怎样才是好的方法和策略

一个好的策略，不能在判断正确的情况下也呈现低的效率。
这里的“策略”，不是单个规则，是规则的组合。因此，是可以有较好的折中的好的策略不能依赖大势判断一定正确，对意外事件必须能很快反应。

一句话也可以，但是一般很难弄明白。那就是：入市点处于一个比较有利的位置；在利润停止奔跑，或利润回头之前把握适当的平仓点

如果再判断趋势向上的前提下，回抽转折买进，看看效果如何？-----这是一个相当理想的策略组件，不过对操作的要求也高
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技术分析的终极手段——形态量化

把走势的图形拓扑转换为数学语言，使用适当的数学工具对其进行量化、分解与合成。这样，定义趋势、单边（高强度的趋势）、振荡、整理、突破、突破失败、转折、转折失败，即时的价值判断（它是变化着的），就变得非常简单和容易。自适应滤波是在二维空间域进行，不是在频域，也不是在时域。当然，它也必须在市场足够有序的时段才有高的效率，这是任何方法成功的前提。这样再看成交持仓、周期、均线、趋势线，就是多余的
市场的有序程度，也规划在量化范围之中
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技术分析型操作手法就只有两种，长短通杀

普天之下，无非就是两种方法，无论是长线还是短线：基于惯性的操作和基于弹性的操作，以及两者的结合。关键是如何判断当前是哪种模式主导走势（从而相应地采取不同的操作手法），以及如何寻找适当的切入点切出点。
进一步，就是对未来走势演化方向的敏感性和预见性了。
简而言之，就是对当前走势的洞察力，对紧接着的走势的预见性。并因应恰当的对策
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技术分析细节实施的要点是滤除杂音，及时反应

好的办法是：自适应滤波技术 +  价格驱动的行为模式

早年尝试过傅立叶变换...试图找出准确的周期。然而周期本身就不是稳定的，算法再精确也无济于事...这是由于没有意识到价格走势和单纯的电信号不同，价格走势存在迭代和递归，不是复杂的经典滤波方法所能适应的。最终的解决方案其实比这些经典方法更简单概括，由波动的本质通过统计学方法衍生出来
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技术分析是研究突破和转折的科学

技术分析的问题首先是何为突破，何为转折的问题。
其次是判断什么情况下的突破可信，什么情况下的转折可信的问题。
进一步，是判断怎样算作突破失败，怎样算作转折失败的问题。
再进一步，是正确估计一个突破的价值，或一个转折的价值的问题。
以及，这些判断是基于什么时间尺度；同一时间尺度的判断如何组合使用；不同时间尺度的判断如何叠加使用
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市场的本质所在

市场的本质在于，当前的消息（包括基本面等）与成交要素（包括价格形态等）影响参与者对未来的价格预期，不同的这种预期影响参与者的行动，从而影响当前和未来的价格，价格的变化和进一步的消息继续影响预期，同时参与者也在不断更迭，市场是由这种连续变化的轨迹所构成
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迟和早只是相对而言,糖跌了8个月了,现在杀跌就一定要吃亏吗? -------这个看什么时间尺度。在小的尺度，已经完成了多个循环。
在大的时间尺度，的确还是空的机会，至少不应该逆势多（小波段除外）。
在中小时间尺度，受到短线能量的限制，波段的长度限制比较明显。太迟就要吃亏。在大的时间尺度，不需要着重考虑这个问题
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赚钱的原则很简单，你真正做到了吗？
·趋势来临顺向做一边；
·宽幅振荡逆市吃两头；
·窄幅整理耐心等突破
你可以不参与宽幅振荡，但是为了少受伤害，你不能不努力注意它的来临

经验表明，趋势市中，反趋势方向的波段操作，高手顶多稍有盈利，一般好手可以打平，普通人必亏，成功率非常的低。
同样，振荡市的后期，也就是宽幅振荡慢慢演化成窄幅整理之后，高沽低揸的期望收益明显下降至负值。
而在振荡市前期（大幅振荡阶段），使用追市的操作手法非常容易受伤。

问题的要点就归结为：怎样判断趋势、怎样判断振荡、怎样判断整理，怎样确定切入点（包括以上三种不同情况的切入点），怎样确定止赢止损（盈利平仓的其中之一种情况，即被动止赢，实际上就是止损）

当你找准了盈利的切入点后会怎样？那必然是重仓出击，一击不中则全身而退。这时候，资金管理就不是那么重要了，精确的切入点及精确的失败判据转而变得非常重要

宽幅和窄幅也需要事后了解？不懂数字的拿把尺子在屏幕量一下也知道了哇。第一次不知道，一个来回就知道啦！既然是振荡一般是不会一个来回就结束的啦。
趋势也是一样，趋势出来不会马上完蛋的啦，否则它就是振荡啦——如果振荡就用振荡的方法呀
事前不知道，当前知道。宽幅窄幅，有数值分辨判别；趋势，最简单的方法，一眼看上去就看到了

其中，根据首帖的原则，任何情况入市失败之后（止损），不可立即反手。趋势市顺向入市或窄幅整理突破追市的止赢之后亦不能立即反手，只有宽幅振荡被动止赢之后可以视情况考虑反手
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投机技术成熟的四个特征

1、投机理念和操作手法相对固定；
2、资金管理开始变得不是时时都那么重要；
3、对单边市和振荡市没有明显偏好；
4、能有效对付扩展喇叭型振荡走势。
“资金管理开始变得不是时时都那么重要”的大意是，操作中经常可以容许高出一般人较多的持仓比例。或者，自己的开仓比例开始提高了，但是仍然保持同等的把握（因为很多人，方法是正确的，可以盈利，但是如果提高持仓比例，长期结果就会变成亏损）。
任何变态走势都有方法对付，如果事前知道它将要出现的话。关键是你不能提前知道它出现，无法套用相应的操作手法。这就要求，你对付它的方法既要是有效的，也要是通用的。
当然，虽然不能事前知道出现的是什么走势，但还是能够在一定程度上事先解读它给出的提示的。根据这种提示，然后再结合比较通用的方法来操作。
两个方向互相靠拢：方法——尽可能通用；预期——尽可能准确。
然后就是处理意外的能力。其实关键还是走势的起始段，欺骗性强，变数较多，因而要有合理的转势判据和完善的意外处理程序

关于第四点，即“能有效对付扩展喇叭型振荡走势”，还可以作以下两种情况的细分：
1、采取激进策略,能在扩展喇叭型振荡走势中盈利，但是在单边趋势早期可能会有小的损失。
2、采取保守策略,保守策略将导致在扩展喇叭型振荡走势中不会产生操作，既不盈利也不亏损，因此不会在单边趋势早期有损失。
第四点是第三点的基础上更进了一步。其实做到第三点就不错了，第四点未必一定要强求做到，以免得不偿失
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突破追入就是技术分析吗？

不能把高沽低揸的手法结合到突破追市的操作里面，永远不算是完整、成熟的技术分析方法

这就是，在能够正确辨别“多空”的基础上，如何进一步辨别多空“消长”的问题

实际上市场从来没有变。市场的变异从来都只是少数几种模式的重复。70年代突破追市盛行，这种方式当时成功的背景是，70年代在走一个罕见的大牛市。
这个例子正好说明了，不是突破追市或者某种入市手法不好，而是必须使用适应当时市况的操作手法。因此，进一步的结论是，单一的操作手法或操作风格是存在严重缺陷的。
而要使用多样化的操作手法，就必须对每一种操作手法都有深刻的理解（好处、弊端、适用场合、使用关键要点）。再结合正确的市况判断，才能真正实现多样化操作手法的有机衔接

比如突破追市，为了提高成功率，一般不要在N字形突破入市，而至少要在W或M之后的突破入市。很关键的一点是：区间振荡经历了良好的收敛整理之后，突破比较可信，回跳比较浅，惯冲比较猛烈

判断形态的突破，时间尺度的选择很重要。每个市场或者品种通常有一个主要的时间周期，它的突破比较可信，过份短或者过份长的整理，都可能降低突破的可信程度。比如，强麦的节奏比较慢，棉花次之，主力品种的节奏最快。熊市又比牛市节奏慢

判断技术是否成熟的简单方法之一是看操作者对付扩展喇叭型振荡的能力：亏损——不成熟；平盘——成熟；盈利——已经游刃自如
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多头市场与空头市场的不同

多头市场：流畅的上涨，回档较浅，形态相对简单，节奏稍快；
空头市场：迅速地下跌，大幅反弹，形态比较复杂，节奏稍慢
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波动与有效波动
什么是波动？广义上，任何形式的价格运动都可以称为波动。
广义的波动分为有序波动和无序波动两种。我们只能把握有序的波动。
三种形式的有序波动：趋势、振荡、突破。
有效波动是指：1、持续的趋势；2、毛刺较少的振荡；3、良好整理后的突破
有效波动的“有效”是指，某一有序波动通常能够“在多大程度上被把握住”。
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投机就是求解两个问题

价格运动的本质决定了走势有涨有跌。因此，归根结底，投机就是求解两个问题：
1、价格在什么时候的转折是可信的；
2、价格在什么时候的突破是可信的。
投机的要旨就是建立这一基本框架。然后，据此估算预期空间，看看交换比是否合算，来决定入市或者离场
关键其实是两点：1、量化；2、策略

价格(现在)否可信并不重要，重要的是价格确实存在。价格的转折或者延续(未来)是否可信才是更重要的，因为这关乎我们的持仓决策。
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混沌与技术分析：困境与对策

1、技术分析与非线性动力学
价格运动符合非线性动力学原理。因此，价格运动也存在混沌理论中的“分形（自相似）”、“奇怪吸引子”、“分岔”、“蝴蝶效应”等非线性动力学现象。投机市场是一个自组织的的系统。投机是一个把结果回馈给参与者以影响参与者的行为从而再度改变结果（递归），这样循环往复地进行的游戏。
2、价格动力学
鉴于混沌问题多数无解的客观现实，符合非线性动力学的价格运动可以概括地简化为半约束（不完全约束）的布朗运动，引入统计工具进行归纳分析。

复杂非线性系统（投机市场）对初始条件的不敏感或过于敏感，使得计算出来的结果非常不确定，迫使我们不得不努力寻找捷径，在不严重影响分析质量的前提下，简化这一数学问题，找出精简的近似解决方案。描述价格运动的“半约束（不完全约束）的布朗运动”这一概念就是这样产生的。

文献指出，“混沌系统演化方程是确定的，奇怪吸引子在相空间的位置是确定的，短期行为可以预测，吸引子上的运动服从某种概率规律，具有统计意义上的可预见性。”

非线性动力系统由于它存在自组织的特性，以及无穷递归演算造成了上述特点。这就是我采取上面的对策方向（力图找出简化的方案，引入统计工具）的依据。同时，应当重点在较短的时间尺度上实施

好价与好的开仓点的分别

什么是好价？就是事后看来，买到的价格很接近近期最低点，卖到的价格很接近近期最高点
什么是好的开仓点？就是开仓后价格很快就脱离自己的开仓成本区，至少不会被套很久、被套得也较浅，而且还有较大的潜在获利空间
开仓可以不是好价，但是不能不是好点；
平仓则不论，好价即可平仓或部分平仓，好点，必须反仓

好价是瞬时机会。不要因好价入市，但是若手上有仓，遇到好价就考虑平掉一些。好点是等来的，好价是撞上的
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思想上可以领先行情，行动上必须尽可能与行情同步（或者稍微滞后一点点但不能太多）。

判断市况是趋势还是振荡，是成功操作的基本要求。操作的更高境界是，能够感知趋势方向上波段推动的结束（稍低准确度），能够预知趋势反方向上回档的目标（较高准确度）
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所谓盘感，就是量化的诸元强化为条件反射.

交易中，市场瞬息万变，很多时候没有时间让你及时反应。所以，必须在把量化的一系列程序固化以后，强化为条件反射，就像开车一样，交易动作能够下意识瞬间地完成
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背离是平仓信号，不是反仓信号
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赢面高的时候，盈亏比下降——同时更重要的是，期望的绝对获利空间往往变窄了。但是也不能在过低赢面的情况下入市，那样胜率太低，即使盈亏比高，最终收益（交换比）亦不理想。较好的折中是40％～70％（最好不要低于50％）的赢面之下入市
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避免止损的方法

1、买到一个比较不可能被回探触及的绝好位置；
2、买入后阻止价格回头；
3、在被止损之前找到较好位置离场。
第二点对我们一般人是不可能的。第一点效果很好，但是需要很高功力甚至是可遇不可求的，第三点我认为是比较现实的方法，也相当有效。1、3两点结合使用是比较理想的

简单说，诸如止损宽，止赢窄的操作，捕捉的就是赢面高的机会；诸如止损窄，止赢宽的操作，捕捉的就是高赢亏比的机会。当然，也有止赢宽、止损窄但是赢面也高的机会，但是很少
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有哪些比较好的跟踪止赢的办法？-------其中之一，是平均波段长度
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如何对付突破和假突破？

这里强调的是预先反应。止损固然是要的，但是止损的反应还是太慢。止损的成交价总是不理想的。

假突破是常常发生的。即使不是假突破，突破之后往往也常有猛烈的回撤。既然已经预见到这一点，就要把这个反应程序化。预先反应就是一有苗头就先行平仓，观察无误再度上车。这多一个平仓开仓回合的成本增加就当作是买一份保险，比止损要小，甚至不一定产生成本。
当价格发生突破，我们假设市场正确的走法是真突破，但是我们必须防止市场“犯错”，走出“错误”的走法——假突破，就要预先作出应对市场犯错的动作：一有苗头就平仓踩刹车，不要等止损。市势延续突破再追入不迟。
当然，掌握分寸，恰当的火候才是关键。否则，搞不好被涮来涮去也是得不偿失

假突破的时候，实际上是处于临界状态，其实方向是相当不确定的，不宜随意大仓反手
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趋势的惯性与振荡的惰性及其对操作的意义

趋势是有惯性的！趋势是不是能够延续，我们并不知道。但是，由于趋势的惯性，使我们获得一个难得的可以在市场相对安全地短暂停留的时间，来继续观察趋势的演变。不管随后趋势的演变对我们是否有利——如果有利，可以持有仓位继续观察；如果不利，再跑也不迟。
同样地，振荡也是有惰性的。这就是趋势市顺势而为，振荡市高沽低揸的理论基础
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一切都不重要，如何反应才重要

不要看消息，也不要管基本面，要看市场的反应，和市场所处的状态及其在其中的位置。
不要管走势方向如何，分清单边还是振荡，突破还是假突破，然后作出正确反应。
总之，消息不重要，基本面不重要，方向不重要，你和市场如何反应才重要。

市场对消息的反应：利多迟钝，利空敏感，还是利空迟钝，利多敏感。
市场所处的状态：单边、振荡，牛、熊。
及其在其中的位置：振荡上沿还是下沿、扩散还是收敛，单边的头还是尾（你别说，还真有方法能大致区分的）。

市场的反应，和市场所处的状态及其在其中的位置，要结合考虑。
应当着重关注市场所处的状态及其在其中的位置，因为市场对消息的反应，主要取决于市场所处的状态及其在其中的位置。所以，市场对消息的反应，可以作为对“市场所处的状态及其在其中的位置”的判断的一种印证。
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价格领先均线，动力领先价格

如果动力无法量化，是因为你没有把动力定义出来。动力的精确定义，依赖于你对动力的理解。也许，每个人的理解千差万别，市场因而瞬息万变

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技术三要素：趋势与振荡，突破与假突破，动力与约束。

·趋势与振荡
其实最好先假定所操作的任何品种都是振荡的（振荡中当然就是高沽低揸），然后考察其是否存在趋势，或者有没有发展成趋势的倾向。
一旦确认趋势，就假定所有的转向都只是调整，每一次调整都是再次加入趋势行列的好时机，直到趋势结束。

·突破与假突破
先假定多数的突破都是假突破，然后考察突破是否成立，直到趋势形成。
每一次的假突破都是反手的好时机，直到真突破出现。
突破与假突破，是振荡市中的问题。趋势市，如上所述，所有的转向都视为回调（除非回调超出某个限度），换言之所有突破都视为真突破，因此不存在真突破假突破的问题。

·动力与约束
约束，就是我过去提到过的“弹性”、支撑阻力等等的综合。这个问题比较复杂，在此无法详述。简单概括：对它们在不同时间周期如何互为嵌套在数学上的定量分析，有很多尚未广为人知的规律。

这其中，最为重要的是动力与约束。这是贯穿全部要素的主线。它主要是一个微观的问题，却是决定大局的细节。这是正确的交易体系的基石，是核心的部分。当然，这里不包含核心的细节。细节需要另外构筑。

无论是趋势型中长线交易者，还是振荡型短线交易者，都怕下面一种走势：
这就是扩展喇叭形。它是突破以后大幅拉回，然后反向突破，再次拉回，反复地双向假突破。
趋势型交易者对它毫无办法，最好的办法是等待；振荡型交易者也对它非常头疼，因为它每次都突破传统形态上的区间边界，然后形成假突破。
而上面提出的思想，其实只不过是把普通的思维反了过来，但是对付这种扩展喇叭形走势非常有效
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基于均线的趋势定义及基于波动的趋势定义

基于均线的趋势定义：以某个时间周期为单元，某一（大小）价格序列大体上的、主要的运动方向。
基于波动的趋势定义：在某个时间级别，价格走势推动浪的顶点在同一方向不断创出新高（或新低），同时调整浪的顶点跟随着向前推移
两种定义都依赖于时间周期。时间周期一确定，趋势定义的量化值就确定

基于波动的趋势定义是不容易掌握其核心要领的。但是不掌握它就难以操作好振荡市

还有一个趋势的定义：就是基于动力的趋势定义
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读盘的能力的关键在哪里？

当回档出现的时候，迅速地、正确地判断出它的性质是调整还是转向（或者是更大级别的调整）
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各种不同入市策略的优劣分析

除了正确掌握的突破追市，一般追市的系统通常较低胜率，回档入市的系统较高胜率。
实践证明，最优策略是顺势回档入市和良好整理后的突破追市。次优策略是逆势回档入市（属于比较技巧的抄底摸顶）。较次的策略是顺势追市。最差的策略是逆势追市。
通常来讲，只要是沾上回档入市的方法，表现都能差强人意，它首先从短线的角度筛除高风险的入市机会。而着眼于追市的策略，更需要宏观上的高度正确

一个好的交易系统应该要做到同时兼顾回档入市和突破追市，结合两种不同的入市方式并避免其发生互相冲突

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资金管理的精义

资金管理是交易策略的一部分。完整的资金管理，不仅包括合理的初始持仓计算，还包括整个交易过程中仓量变更的科学控制，简单地说就是适时的增仓减仓。它是一种动态的控制。持仓每次改变的时刻由实时的分析确定，并全程持续评估市场态势。准确地说，其实应该称为持仓管理，比起传统上单纯的资金管理，它的内容要丰富得多，它的意义要重要得多。
资金管理重要吗？重要。非常重要。正因为如此，需要更加细致精密的动态持仓管理

实际上控制了头寸，也就控制了资金。两者不能割裂。
单一的资金管理有明显的不足和缺陷，但是头寸的调整需要高度的技巧，需要进一步的技术来支持，因而一般很难做好。
资金管理侧重于控制总体风险（它不管走势如何），持仓管理（头寸调控）侧重于仓位调整的时机（它着眼于具体的走势和预期走势发展的倾向）。前者纳入后者的体系当中可能而且合理，后者受到前者制约，但并不属于前者的子集

炒期货最重要的是什么

1、市场状态感知能力；
2、得当的交易对策

从趋势的角度考虑入市方向；从波动的角度选择入市的具体位置

价格运动可以分解为趋势和波动两个要素。
价格走势无非就是振荡整理、突破单边的循环

概括来说，就是在趋势判别指标之下结合能够有效重复的支撑阻力测算方法。
这种方法在某些时间尺度比较有效，有些稍差。但是总的来说，长线和短线都适用。
是基于归纳型（而不是演译型）预测，并结合趋势跟随的方法。是不需要盘感，由运算产生的数值配合完善对策的完全客观的方法

也许没有人相信，但是我能解释，至少，很多时候能解释很大部分的价格运动。全向涵盖振荡、整理、突破、单边、回档的不同市况。
覆盖长、中、短、超短线的时间跨度。最关键，不是量仓主导，也不是价格主导，是动力主导分析，所以能够全局适用，全时间跨度适用。也知道，什么时候不适用

量仓价综合分析也能表现出一些动力-----这个有参考作用，尤其是日内。1分钟效果比较明显。但是，15分钟以上，权重就开始下降

动力很多时候表现出量仓的剧变。但是不仅如此。
动力因何而来?不问来因，只问结果。动力导致价格脱离约束。是为结果

但凡量仓、尤其是仓的变化，比价格更易形成欺骗。而通过观察价格的反应，从动力着手，就比较容易看清真实的趋势。动力的表现在价格的势的变化——这个需要电脑运算（我常发现，在这方面，人脑靠不住）。其中，需要格外注意波动节奏的变化。因为趋势总是叠加了波动

当然是价格优先，但实际是动力更优先。因为动力过冲又会形成反向运动。动力不足又难以摆脱约束。这是物理学的基本原理。

原始的价格数据，未经运算处理难以定量测算动力大小。因此动力更优先。但是问题也更趋于复杂。涉及如何计算的问题。需要结合时间
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找点三步曲：到位－乏力－转向

到位：价格推进过程中遇到对应级别的支撑阻力，到价入市。
左侧交易方式。这是一种比较危险的入市方式，但是一旦成功，入市价位会比较好。需要对市势有比较全面准确的判断。

乏力：价格在支撑阻力位附近表现出动力减弱，直至丧失。
中性方式。入市相对安全，而且，即使价格不能很好地到达或止于支撑阻力位，也能指示出入市时机。在该入市点，走势仍然未确定转向，存在一定的风险。

转向：之后，经过适当整理，走势最终回头。
右侧交易方式。是突破追市的入市方式。入市价位最次，但是更加安全，而且如果入市正确，很快就会盈利，效率较高。

内盘市场经常跳空（或者快速探底或探顶立即回头）。前一种方式可以在转向形态信号给出之前入市，只要到价，入市一定成功，有助于捕捉有利时机，也避免了被走势的短线不规则波动所迷惑。后两种方式可能由于跳空或价格快速波动而错过最佳时机。但是，最终转向之前，常常发生各种形式的假突破

最佳的策略其实就是：战略上（长：确定趋势方向）采取右侧交易，战术上（短：确定入市位置）采取左侧交易。然后就是具体的量化
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技术分析简单还是复杂？

简单。只需要两个指标：趋势指标，确定入市方向和操作模式（单边还是振荡）；压力支撑指标，确定入市位置。
复杂。光知道这些，可能离融汇贯通还很远

最低限度，你要弄清楚趋势的状态：趋势还是振荡？然后，趋势就回档（约略大概也行）入市，振荡就高卖底买

这个原理是最基本而且简单的。最常用最有效的还是这个。但是，需要工具比较完善：趋势何时开始？趋势何时结束？当前是趋势市还是振荡市？何处是真正的支撑阻力？
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我的投机市场

一个常态的市场，价格的变动其实是从不平衡到平衡，然后平衡最终又被打破，尔后再趋向新的平衡的过程。我们看到，价格本身其实是惰性的，需要有主动力量的推动，它才会前进。价格平衡的打破，需要额外的动力。我们还注意到重要的一点，无论价格因为何种原因偏离平衡，市场总有一种力量把它拉回新的平衡。这就是价格在运动中显示出的弹性的一面：一旦主动推动的力量消失或暂时消退，或者，导致价格变动的因素消失或失效，市场充当平衡角色的力量就会倾向于把价格拉回，形成新的平衡。
由此可见，价格对力的反应，通俗来说就是，你不推，我不动，你推二，我退一。这一点很重要，这是我们所有投机操作立足的基石。这样，我们在投机操作中所要关注的，就是：价格何时形成平衡，平衡何时被打破，何时又再开始形成新的平衡。
另一方面，价格有时又会因为某种连锁反应的发生（物理上称为正反馈），而出现疯狂或者崩溃的情形。这种情况相对来说发生的不多，但是这种情况下价格往往容易在很短时间内就发生很大的波动，这时候价格波动已经不能按常态的理论来解释，因而我们也应该经常地加以留意。
其实，即使是这种极端的情况，如果从更高一级时间周期来审视它，仍然可以把它纳入常态理论的体系中来加以解释。所以，同一问题的不同解读，有时仅仅是由于观察的时间角度的不同。
那么，机会在哪里？根据上面的理论，在我看来，机会就在这两个地方：1、主动力量持续推动价格的过程中（尤其是在初期或者中期）；2、主动推动力量消失或暂时消退的那一刹那，或者，导致价格变动的因素，消失或失效的那一刹那。
当然，反方向的低一级时间周期主动推动力量消失或暂时消退之后，随即是正方向的高一级时间周期主动推动力量发生作用的开始，如果能有这样的衔接的话，那是十分理想的事情

投机操作的机会的其中之一，是主动推动力量消失或暂时消退的那一刹那，或者，导致价格变动的因素，消失或失效的那一刹那。
这就意味着，任何一个情绪化的价格波动之后，或者在价格结束一个明显的波段之后，都存在逆市介入的机会。这种机会，相对来说比较多；为了捕捉这样的机会，我们所要找寻的显著的价格变动，明显地，也比较容易从平常变幻无常的价格波动中分辨出来
逆市操作，止损通常可以设得比较窄。振荡市中，回弹往往和振荡的另一波反方向价格推动互相叠加，从而，幅度会比单纯的回弹大很多；单边市的回档之后，紧接着的新一轮趋势启动，其后的空间更是无法预计。因此，逆市操作最终每笔交易的风险报酬比并不差，甚至经常比追市要好

逆市操作的理论基础是，它认为投机市场的价格具有弹性的性质，它假设价格向一个方向运行一段距离并停止后，通常就会有一定幅度的回弹。逆市操作的目的，就是试图捕捉这个回弹；逆市操作的手段，就是立足于抓住这个回弹。明确这一点，我们要采取的操作手法和策略就很清楚了

止损或止赢
顺势和逆市两种不同操作方式的止损的设置，从指导思想上考虑：顺势止损一般应该能够包容正常的价格回弹（即价格可能逆市走过的幅度），当趋势逆转时立即离场，甚至在趋势可能逆转时就提前止赢；逆市止损则应该保证一旦市场结束回弹的时候，必须及时离场。
一般来说，止损应该比止赢的条件宽一个级别

再严密的操作策略，都有两面挨耳光的时候。这是任何一种系统操作方法的软肋。你永远无法避免这个问题，关键是你怎样去对付这种最恶劣的情况。
当出现逆市被止损，紧跟的反手也被止损的情况时，立即（或者在第二个两面止损的回合发生之后）停止同样操作，等待更长时间的价格整理结束。这种情况如果不加以额外的停止控制，是可以无限恶性循环下去的。若顺势追市先被止损，一般不会立即反手做逆市，可以有更多的时间观察，视行情发展决定下一次的操作是逆市还是顺势追市

顺势和逆市是不相容的吗？显然不是。有时，两者交替出场；有时两者之间又有交集。更多时候，市场根本就没有“势”，也就谈不上矛盾不矛盾。如果刚好在趋势中的一波回调结束时逆市介入，同时正好是趋势的新一轮启动，这时的逆市，正好是顺势

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