进出口保险是商业保险:期货实盘大赛高手学习心得之二——杨劲松 - 哈利波特大的日志 - 网易博客

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期货CS——哈利波特大

 

 期货实盘大赛高手学习心得之一——杨劲松 市场没有好的投资机会时，不要勉强操作

期货实盘大赛高手学习心得之二——杨劲松

期货操作理念 2011-03-23 01:30:47 阅读57 评论0   字号：大中小 订阅


淡然我素的资金曲线在比赛选手中具有鲜明的特点，从上图中我们可以直观的发现以下特点：
1. 比较长的空仓时间-----耐心等待定式的出现。
2. 亏损小而盈利大-------采用的定式具有大的盈亏比
3. 胜率在50%左右------大盈亏比决定了胜率无法太高，操盘手的个性特点决定了采取高胜率低盈亏比的定式交易还是低胜率高盈亏的定式交易。
4. 资金曲线的规则性-----优秀的执行能力，交易的一致性的良好体现。
5. 盈利具有爆发力------仓位重持仓时间短，日内向隔夜过渡的突破类定式或者反转定式。
定式交易的种类很多，绝大对数定式交易无法用计算机自动操作，有时候融合了交易者的经验与主观判断。
从性质上，定式交易分为：1. 高胜率低盈亏比的定式交易，2.低胜率高盈亏的定式交易，3.逐步离场类型的综合定式.

从方法上，定式交易大致分为：
1. 形态定式：含反转定式如头肩顶，w顶，123法则等，中继定式如旗型，三角型等，突破定式如横盘整理突破等
2. k线定式：如天量反转，乌云盖顶（8月4日螺纹钢），看涨吞没等，k线定式多为反转或者拐点类型
3. 均线定式：如葛兰法则（葛兰法则应用于定式交易，还要对其详细定义和制定规则）
4. 盘口定式：如惯性交易.

下图为横盘突破的定式交易： 
  定式交易需要的品质是耐心，勇敢，忍耐。
耐心等待定式的出现；
定式出现后勇敢介入；
开仓后忍耐直到目标或者止损。
每一种交易方法，背后都有致命的心理障碍，成功者的足迹是1.学习交易方法.2用时间和金钱来克服心理障碍 3.动态的交易策略。
很多交易者止步于第一阶段，交易的方法虽然多，但不外乎顺势类，反转类和区间交易类，一个简单的双均线可以衍生n种交易方法，均线可以用MA,EMA,SMA等，繁华的背后是质朴的本质，新手总是容易掉进寻找完美方法的陷井中，迷离于各种各样的交易方法，简单的说，成功者不是因为使用了某种特殊的方法，而是在动态策略的背景下，一致的重复简单的交易方法。
  高凤国，比赛id为gaofengguo，流动性指标截止8月17日为87.68亿元，目前高居东航比赛流动性排名冠军，参考其资金曲线，可以看出，高凤国采用了日内与隔夜相结合的操作手法，使资金的利用率发挥到了极致。
  目前高风国在A组累计和第二期比赛中均排名第二。
  在日内和隔夜的组合中，资金的分配有固定比例法，也可以灵活安排，各有优缺点。看长做短的顺势日内交易向隔夜过渡是比较好的方法之一。



套利在投资者的眼中，以风险小而称著。目前ST大豆以稳健的资金曲线排名总冠军擂台第四。
除了风险小，套利行为的存在增大了期货市场的交易量，承担了价格变动的风险，排除了市场垄断，起到了市场润滑剂和减震剂的作用，以及价格发现的功能
  

郑加华，目前排名A组第二期第一名和A组累计第三。他的资金曲线，也是非常具有特色

1. 资金具有爆发性。

2. 亏损控制的很好，没有超过-25%。

3. 引用《专业投机原理》的作者维克多的一段话语“用利润去博取更大的收益”则非常符合郑加华的交易特点。盈利后加仓，并让盈利奔跑的良好体现。

 
    东航金融工程师，团队交易，目前排名A组第二期第7名，并以良好的收益，稳定的资金曲线，较短的参赛时间（4月10日开始比赛），问鼎总冠军擂台第二。从资金曲线可以看出，从4月中旬到5月，东航金融工程师处于休整阶段，不管是交易系统的调整或者等待时机，可以看出团队的协作与决策能力，以及在情绪控制上远远强于单独的交易者。
    说到团队交易，不能不提美国的风云基金Medallion对冲基金（50亿美元），创始人为“模型先生”西蒙斯：数学家，曾获全美最高荣誉，与华裔科学家陈省身共同创立了Chern-Simons定律，在连续17年里收益率超过了巴菲特，连续12年没有接受新资金并连续为投资者提供丰厚回报，并称在不远的时期，其公司要创立一个持仓周期超过一年的全新策略的1000亿美元的基金。
    目前团队200多人，基金使用六十几位数学家和物理学博士共同开发的模型，以大量的日内超短线为特点，市场极端时候切换到人工状态。
    团队交易的鲜明特点是：“强大的硬件”。
   除去计算机和网络，数据传输，分析系统和软件之外，强大的是西蒙斯的团队有接近一半的数学家，物理学家，统计学家以及华尔街老手。
   在金融博弈中，人的组合的威力看来才是最大的。
    为期一年的“潜龙出渊”期货大赛即将圆满结束，比赛中不同的交易方法和风格大放异彩，让我们获益非浅，特别感谢主办方中国金融投资，感谢获奖选手们的经验之谈和交易展示，衷心祝愿各路参赛好手在奖金高达500万的期货盛事-----“蓝海密剑”期货精英大赛中展现自我，勇破上届纪录，再攀高峰！！！    ————    杨劲松  2009年8月25日哈利波特大 推荐阅读：
  • 期货实盘大赛高手学习心得之一——杨劲松 2011-03-23 01:23:38
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