韩剧w两个世界360云盘:混沌操作法(1)

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http://itradechaos.com.ua/cn/

混沌操作法，是一整套几近完美的金融投资思想、交易策略和进出场信号，由美国双料博士、 Profitunity Trading Group的创办人、艾略特波浪理论的究现者之一、实际从事交易长达35年、被公认为是运用混沌学最杰出的交易者——比尔·威廉姆斯博士发明。他将20世纪最伟大的基础科学发现、和爱因斯坦的相对论具有同等地位的思想——混沌理论（Chaos Theory）运用于金融投资领域，发明了混沌操作法，获得了巨大的成功。

　　比尔·威廉姆斯博士的混沌操作法，在国外经过成千上万交易者的实践，其无可置疑的有效性和巨大价值得到了验证。混沌操作法从上个世纪末明以来就开始风靡美国，得到了众多投资专家和专业交易员的肯定。现在，国际上应用该操作法来指导金融投资的交易者已经非常众多。

　　由于我国金融市场发展滞后，而混沌理论也是相对新潮的一种思想，所以现在国内研究混沌操作法的人也非常少，应用并获得成功的人，更是稀少。鉴于混沌操作法能够完美地应用于几乎所有金融投资领域，无论是外汇、黄金、股票、期货、原油，还是指数和债券，所以我希望能够通过我的介绍达到抛砖引玉的作用，提高大家研究这门新学问的兴趣和热情。我的愿望是通过研究和学习这套交易系统来提高大家的投资收益。

　　一、理论基础

　　顾名思义，混沌操作法的理论基础就是混沌理论（Chaos theory，请参考百度百科http://baike.baidu.com/view/38935.htm），混沌理论由气象学家Edward Lorenz提出，是20世纪末最伟大的科学发现之一。著名的“蝴蝶效应”就是他提出来的。

　　比尔威廉姆斯创造性地将混沌理论应用于金融投资领域，并结合分形几何学、非线性动力学等学科，创造出了一系列非常有效的技术分析指标。

　　关于混沌理论，大家可以搜索有关词条以学习更多。我们的重点不是混沌理论，而是混沌操作法。因此，我们将主要介绍该操作法的一套指标上。这些技术指标，都是免费的，可以在很多交易平台上轻易的调试和设置出来。

　　二、混沌操作法技术指标（混沌操作法的5大空间维度）

　　整个混沌操作法是由五大维度（技术指标）构成的:

　　鳄鱼线(Alligator)

　　碎形(The Fractal)

　　动量(The Momentum)

　　加速(Acceleration)

　　均衡线(The Balance Line)

　　下面我们将粗略介绍各指标的用法

　　1、鳄鱼线(Alligator)

　　下面，我们将叙述鳄鱼线：

　　做什么用的？

　　如何构成的？

　　如何用之为交易策略？

　　公式：

　　Var1:=(H+L)/2;

　　上唇:REF(SMA(Var1,5,1),3)COLORBLUE;

　　牙齿:REF(SMA(Var1,8,1),5)colorwhite;

　　下颚:REF(SMA(Var1,13,1),8)colorgreen;

　　Var1:=BACKSET(REF(HIGH,2)=HHV(HIGH,5),3);

　　Var2:=CROSS(Var1,0.9);

　　Var3:=BACKSET(REF(LOW,2)=LLV(LOW,5),3);

　　Var4:=CROSS(Var3,0.9);

　　STICKLINE(Var2,HIGH,HIGH*1.01,5,0),Color00E40E;

　　STICKLINE(Var4,LOW,LOW*0.99,5,0),Color00E40E;

　　Var5:=IF(Var2,HIGH,IF(Var4,LOW,0));

　　POLYLINE(Var5,Var5),Colorff00ff;

　　Var6:=BACKSET(REF(HIGH,2)=HHV(HIGH,5) AND LOW

　　Var7:=BACKSET(REF(HIGH,2)=HHV(HIGH,5) AND LOW>REF(LOW,1) AND HIGH>REF(HIGH,1),3);

　　Var8:=BACKSET(REF(HIGH,2)=HHV(HIGH,5) AND HIGHREF(LOW,1)

　　AND REF(LOW,1)>REF(LOW,2) AND REF(HIGH,1)

　　Var9:=BACKSET(REF(LOW,2)=LLV(LOW,5) AND LOW>REF(LOW,1) AND HIGH>REF(HIGH,1),3);

　　VarA:=BACKSET(REF(LOW,2)=LLV(LOW,5) AND LOW

　　VarB:=BACKSET(REF(LOW,2)=LLV(LOW,5) AND HIGHREF(LOW,1)

　　AND REF(LOW,1)>REF(LOW,2) AND REF(HIGH,1)

　　坚定: STICKLINE(CROSS(Var6,0.9),HIGH,HIGH*1.01,5,0),Color0000FF;

　　STICKLINE(CROSS(Var9,0.9),LOW,LOW*0.99,5,0),Color0000FF;

　　犹豫: STICKLINE(CROSS(Var7,0.9),HIGH,HIGH*1.01,5,0),Color00E5E9;

　　STICKLINE(CROSS(VarA,0.9),LOW,LOW*0.99,5,0),Color00E5E9;

　　等待: STICKLINE(CROSS(Var8,0.9),HIGH,HIGH*1.01,5,0),ColorFF4100;

　　STICKLINE(CROSS(VarB,0.9),LOW,LOW*0.99,5,0),ColorFF4100;

　　压力: REF(HIGH,BARSLAST(Var2)), POINTDOT,ColorEA91B5;

　　STICKLINE(CLOSE,REF(HIGH,BARSLAST(Var2)),REF(HIGH,BARSLAST(Var2)),5,0),ColorEA91B5;

　　支撑: REF(LOW,BARSLAST(Var4)), POINTDOT,Color3791B5;

　　STICKLINE(CLOSE,REF(LOW,BARSLAST(Var4)),REF(LOW,BARSLAST(Var4)),5,0),Color3791B5;

　　现价:C,POINTDOT,Color000F89;

　　⊙ The Alligator - Our Compass and Odds Maker

　　基本上，无论实时价格往任何方向移动，鳄鱼线 扮演着使我们的交易保持正当方向的罗盘角色。

　　而且，鳄鱼线 会协助我们在有方向的趋势中获利，

　　并且，将这个获利持续到会吃掉我们利润的盘整趋势出现为止。

　　⊙ What the Alligator is

　　动量监视器：一个与市场结合并接近市场的动量监视器。（详章三：AO）

　　交易的指针：一个简单且仅在现在的趋势中交易的指针。（详章二：Fractal）

　　保护的装备：一个使你在盘整走势中不会损失的保护装备。

　　⊙ Trading the Alligator

　　当蓝、红、绿三条移动平均线纠缠在一起时，表示鳄鱼他睡着了。

　　当他从长时间的睡眠中醒来时，会十分饥饿。而且进一步的追捕价格，以填满他的胃，直到他得到满足。

　　然后，他开始闭上嘴巴，并且丧失了进食的兴趣。

　　只要嘴巴开始闭起来，就是告诉我们：取得利润。并等待。观察鳄鱼是否将打个盹儿？

　　所以，当鳄鱼睡觉时，我们通常会逗留在市场外，并且等待。直到有个碎形（详章二：Fractal）在下颚外被触发为止。

　　他能让我们远离波动不定的市场，并使我们能进入重要且趋势明显的市场中。

　　亦即价格向上或向下突破碎形（详章二：Fractal）时，便是你从趋势中开始获利的时候。

　　2、分形/碎形(Fractal，台湾翻译为碎形)：交易的起始

　　◎许多有经验的交易者都会认为在交易中赚钱容易但要保有它是不容易的。

　　◎市场都是大部分的时间里哪儿都不去，只有少数时间是有明确趋势的。

　　◎在市场没有趋势的时候大部分交易者都有『吃尽苦头』的经验。

　　◎许多交易者在设置停损点的时候，都有过于接近市场的倾向，因此常常都会受到惊吓。

　　◎当市场明显趋势产生的同时，都隐藏着巨大的获利潜力。

　　◎市场趋势发动的时候，就要积极的去取得获利，不要让自己仍然停留于场外。

　　◎碎形是混沌交易法的进场系统，也是鳄鱼醒来后的第一个讯号。

　　碎形的结构：

　　（图一）

　　原理：

　　碎形是利用简单的多空原理而形成。

　　当市场上涨的时候，买方追高价的意愿很高，形成价格不断上升，随者价格不断上升买方意愿也将逐渐减少，最后价格终于回跌。然后市场进入一些新的信息（混沌）影响了交易者的意愿，此时市场处于低价值区，买卖双方都同意目前的价值区，但对于价格却有不同的看法，当买方意愿再度大于卖方意愿时价格就会上涨，如果这个买方的动能足以超越向上碎形时，我们将在向上碎形上一档积极进场。

　　3、 THE AWESOME OSCILLATOR(AO指标)

　　The best momentum indicator available in the stock and commodity markets

　　股票及商品市场中最好的动能指针。

　　UNDERSTANDING THE AO：

　　◎The AO measures the immediate momentum of the past 5 price bars ,compared to the momentum of the last 34 bars.

　　AO测量最近的5个价格之条形图动能，并和过去的34支条形图作比较。

　　◎It is a 34-bar simple moving average of the bar”s midpoints (H+L)/2 subtracted from a 5-bar simple moveing average of the midpoints (H+L)/2,plotted in a histogram form.

　　它是以5个价格之条形图之中点价(最高+最低)/2取移动平均，再减去34支条形图之中点价(最高+最低)/2之移动平均，并以柱状图之形式表示。

　　◎The AO tells us exactly what is happening with the current momentum.

　　AO精确地告诉我们当下动能发生的变化。

　　当了解及适当的使用，AO是超过40年所发现最好最精确的指针。

　　4、The Market Accelerator(AC指标)

　　上一章我们学到了动能指针AO的使用方法，这一章我们要更进一步，学习加速度指针(AC)；如果说价格行进是物理学中的"距离"，那么AO便是"速度"，AC就是"加速度"了。

　　首先我们可以观察到一个自然界的现象，那就是一个行进中的物体要做反方向运动之前，原方向的动能必定先减少，渐趋至零之后，反方向的动能开始增加，物体才会往反方向运动，而进一步衡量动能何时增加或减少便可提前知道物体运动的方向；所以动能领先价格，而AC又领先动能，所以作者说，

　　学会AO相当于可以看到明天的华尔街日报，

　　那么学会AC就相当于提早看到后天的华尔街日报了。

　　5、均衡线(The Balance Line)

　　『混沌操作法』的第五元素-『均衡线』(The Balance Line)。

　　【定义】

　　『均衡线』就是一条当没有新的信息流入市场时，市场当下所处的一条稳定平衡的连续平均价格线。

　　【观念解说】

　　如图一的示意图所示，小球远离『均衡线』的动作(掉落小山坡)，想当然的要比小球接近『均衡线』(爬上小山坡)要容易多了。

　　(图一)

　　了解了这个简单的想法之后，我们可以将小球比喻作『价格』，因此当『价格』接近『均衡线』时，就会出现压力;反之，当『价格』远离『均衡线』时，相对较无阻力，因此我们会比较想快点进入市场。

　　当做多时，若『价格』低于『均衡线』，则属于『接近』市场的行为; 反之则属于『远离』市场。

　　当做空时，若『价格』高于『均衡线』，则属于『接近』市场的行为; 反之则属于『远离』市场。

　　事实上，在原著当中，Bill Williams解释了『均衡线』在整个『混沌操作法』中，就是实际取用了『蓝色的鳄鱼线』[2]。

    证券混沌操作法是由比尔·威廉姆（Bill Williams）发展和推广的，他声称这是一套能在全球任何市场长期获取利润的交易方法。目前已有不少交易员使用这套方法在市场中进行交易。

一、鳄鱼线

    鳄鱼线是运用分形几何学和非线性动力学的一组平均线（实际上就是一种比较特别的均线）。它分为蓝、红、绿三条。蓝线被称为鳄鱼的颚部，红线被称为鳄鱼的牙齿，绿色被称为鳄鱼的唇吻。它们的构造方法如下：颚部——13根价格线的平滑移动均线，并将数值向未来方向移动8根价格线；牙齿——8根价格线的平滑移动平均线，并将数值向未来方向移动5根价格线；唇吻——5根价格线的平滑移动均线，并将数值向未来方向移动3根价格线。
 
    鳄鱼线的基本使用方法是当颚部、牙齿、唇吻纠缠在一起时，我们便进入了观望期（鳄鱼休息了）；当唇吻在牙齿以上，牙齿在颚部以上时，我们便进入了多头市场（颚鱼要开始吃牛肉了）；当唇吻在牙齿以下，牙齿在颚部以下时，我便进入了空头市场（鳄鱼要开始吃熊肉了）。简单来说鳄鱼线是交易员的指南针，它能告诉交易员市场正处于什么状态，并保证交易员能在行情中进行交易，在市场休整时离场观望。

二、分形

碎形(Fractal)：交易的起始

一、前言： 
◎许多有经验的交易者都会认为在交易中赚钱容易但要保有它是不容易的。
◎市场都是大部分的时间里哪儿都不去，只有少数时间是有明确趋势的。
◎在市场没有趋势的时候大部分交易者都有『吃尽苦头』的经验。
◎许多交易者在设置停损点的时候，都有过于接近市场的倾向，因此常常都会受到惊吓。
◎当市场明显趋势产生的同时，都隐藏着巨大的获利潜力。
◎市场趋势发动的时候，就要积极的去取得获利，不要让自己仍然停留于场外。
◎碎形是混沌交易法的进场系统，也是鳄鱼醒来后的第一个讯号。

二、碎形的结构： 

此主题相关图片如下：
 
（图一） 
原理：
碎形是利用简单的多空原理而形成。
当市场上涨的时候，买方追高价的意愿很高，形成价格不断上升，随者价格不断上升买方意愿也将逐渐减少，最后价格终于回跌。然后市场进入一些新的信息（混沌）影响了交易者的意愿，此时市场处于低价值区，买卖双方都同意目前的价值区，但对于价格却有不同的看法，当买方意愿再度大于卖方意愿时价格就会上涨，如果这个买方的动能足以超越向上碎形时，我们将在向上碎形上一档积极进场。
下跌时原理亦同。 
结构：请参考图一 
最典型的碎形结构如图一中之A型态。
它最少由连续5根的线条所组成，中间的高点一定最高（向下碎形则中间低点一定最低），中间线的左边有两根较低的高点，右边也有两根较低的高点（向下碎形则为左右各有两根较高的低点），你可以现在举起手，观察自己五根手指的结构，就是典型的向上碎形。
分辨向上碎形时我们只在乎高点的位置，观察向下碎形时则只在乎低点的位置。
在找寻碎形时我们必须注意：
1、如果今天的线条高点与前一高点相同时，今天的线条将不列入5根手指头之内（如图一中之D型态），此时就需等待第6根线条的确认。
2、向上与向下碎形可由一根线条来完成（如图一中之C型态），因为它都符合上下碎形的结构原理。
3、向上与向下碎形可共享外围的线条（如图一中之B型态）。 

三、碎形的用法： 

此主题相关图片如下：
 
（图二） 
碎形可以透露许多市场行为结构的演变讯息，当市场在高高低低之间波动时，我们可以藉由了解碎形的行为而改善我们的交易绩效。
使用原则： 
当碎形形成时它总是碎形结构不会任意变动的，但不是每一个碎形都会变成交易中的主角，我们曾提到过碎形是交易进场的起始讯号，碎形要成为起始讯号主角，必须具备下列要件：
1、有效的向上碎形讯号必须高于鳄鱼的牙齿（高于红线，如图二中的红色向上碎形符号，蓝色为无效碎形）。
2、当有效的向上碎形被突破后，只要价格仍然在鳄鱼嘴巴上方，我们都只做买的策略，除了停损（Stop order）我们不做卖单进场的交易。
3、有效的向下碎形讯号必须低于鳄鱼的牙齿（低于红线）。
4、当有效的向下碎形被跌破后，只要价格仍然在鳄鱼嘴巴下方，我们都只做卖的策略，除了停损（Stop order）我们不做买单进场的交易。
5、有时碎形形成时为无效碎形，但随时间右移而鳄鱼牙齿逐步走低（走高）时无效碎形会变成有效碎形讯号。 
有了上述4项要件配合后，让我们对碎形买卖讯号的取得变的轻松、容易且更有效率。 

四、碎形用于波浪计数：
市场走势常隐藏着艾略特波浪的结构，而波浪理论的内在结构就是碎形，能够分辨碎形结构，对于波浪交易使用者有很大的帮助。
向上与向下碎形之间就是一个波。 

五、碎形的寻找练习：
附上台指期的图形，让各位练习寻找有效的碎形讯号，各位可以打印下来利用蓝红笔将有效（红）、无效（蓝）的碎形讯号标示出来。 

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课程到此各位已可利用这两章所学分辨各商品目前的趋势，但完整的交易策略尚未完成，千万不可作为交易的依据。 
观察碎形永远是找距离『现在』最近距离的碎形，最近碎形以前的碎形已无参考价值。
碎形是混沌交易法的第一个进场讯号。
一个下跌的走势是否已转成上涨趋势，我们就是观察最近的向上碎形是否被价格所突破，当然这个被观察的向上碎形的最高点必须要高于鳄鱼牙齿（也就是必须有效）。
至于无效的碎形如何转变成有效的碎形，我们配合一下图形来做解说：

此主题相关图片如下：
 

我们看到图上的向上碎形在『1』时间时成立，此时又可看到垂直线与水平线的交差点低于红线（鳄鱼牙齿），我们可以判定这个碎形为无效的向上碎形，如果随后的价格突破这个向上碎形的高点，而这个向上碎形与突破的那一根之间又无任何其它的向上碎形，且这个向上碎形的高点仍低于鳄鱼牙齿线，那么这个突破我们是不会采用的，只有有效的碎形被突破我们才会进场。
继续看后面2、3、4的发展，水平线与垂直线的交差点到第『4』号线条才超越红线（鳄鱼牙齿），这个时候这个向上碎形就变成有效的观察点了。
Q2、按Ian的分析，我们必须经过五支线-Bar后，才能确认它是向上碎形，或向下碎形。那么，对照(p.75)Table 4-11，它好象是依据Fig.4-9的Sell Fractal出现时买进，Buy Fractal出现时卖出，来计算获利点(points)数，其结果相当吓人(偶的想法不知对不对)。但种类似事后诸葛的Table，是否有误导读者之嫌? 因为，一旦我们看到Sell Fractal时，价格必然已向右移了二格以上。 是以，根本不可能买到Sell Fractal(被视为有效)的那一个梦幻买点了。同样地，看到Buy Fractal 时也一样，价格也向右移动至少二格以上，不是吗?
A2：我认为并没有误导之嫌，他只是想告诉读者光用碎形也是可以获利的，我就曾经光用Fractal测试过摩根，下面的图就是我测试的结果。
有效的Sell Fractal是卖出的参考点，有效的Buy Fractal是买进的参考点，这些参考点应该是在那儿等价格，所以没落后的问题。

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再用图形补充说明跌破有效Sell Fractal是卖出，涨破有效Buy Fractal是买进的观念。
图中的A点为有效的Sell Fractal，成形后就是我们的新参考点，B点的有效Sell Fractal就已成过去，没有参考价值。

此主题相关图片如下：
 

三、源码

飞狐公式源码(新版鳄鱼线)