萨克斯简谱歌谱大全集:天地麒麟·量化投资（像西蒙斯一样投资）

来源：百度文库编辑：九乡新闻网时间：2024/07/04 20:20:38

天地麒麟·量化投资
作者：天地麒麟量化研发总监刘运兴（liuyunxing@foxmail.com）
量化投资理念：（1）原理：量化投资指利用数学、统计学、计算机科学等手段来进行投资决策。（2）细节：依据投资原理以及投资经验，对金融市场数据进行多维度数据挖掘，找出金融产品价格、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系，建立数学模型，并将数学模型嵌入到计算机程序中，利用程序自动下单交易，捕捉市场中存在的获利机会。如图：

量化投资实现方式：

量化投资的优势：（1）360度捕捉投资机会借助系统强大的信息处理能力，可以在全市场360度寻找投资机会，获取超额收益，具有更大的投资宽度。（2）收益具有稳定性
模型严守既定的操作纪律及交易的基本原则，依靠概率取胜，通过大赚小赔的方式获利，资产增值曲线平滑而稳定。
（3）风险控制系统化模型内部嵌入风险控制体系，使得风险控制依赖系统，精准度高，透明度好。（4）高效的知识挖掘与发现能力一般投资者发现或者验证一个投资规律可能需要几个月甚至几年的时间，量化投资通过数据挖掘工具可以在几分钟或者几个小时内发现并验证一个投资规律，量化投资具有高效的知识获取能力。 量化投资使用工具：我们在使用SPSS，R，Weka，MatLAB 等高级统计分析及数据挖掘工具为量化投资服务。同时采用linux，C/C++搭建量化投资平台。使用量化工具剪影如下：

量化投资品种选择：（1）选择标准：公开交易品种、流动性高，同时符合模型设置的某些要求。（2）重点交易品种：股指期货2010年4月16日，股指期货推出，螺纹钢：2009年推出，他们有共同特点：日内走势稳健；交易活跃，流动性好；受外盘影响小，隔夜稳健。（3）认识期货：期货（Futures）是现在进行买卖，但是在将来进行交收或交割的标的物，这个标的物可以是某种商品例如金属、原油、农产品，也可以是股指。 量化交易示意图：交易模型自动判断买卖方向，发出交易指令。能做到良好的风险控制以及保持稳定的平均盈亏比及成功概率。如图：

量化投资历史业绩：2010年（股指期货，8月份开始交易-到年底）：40% ，资产增值平滑而稳定，任何时候资金回撤都小于15%，这是量化投资独特魅力。

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